Esta é a Paróquia mais antiga de Lisboa, criada logo após a conquista da cidade, em 1147. As celebrações em honra de Nossa Senhora dos Mártires realizam-se a 13 de Maio. Alguns séculos mais tarde, em 1551, é mencionado na obra Summario em que brevemente se contem algumas cousas assim ecclesiasticas como seculares que ha na cidade de Lisboa, de Cristovão de Oliveira, que nesta Igreja dos Mártires existia uma Confraria de São Roque, da qual não foi, até ao momento, possível obter mais elementos.