O nome da freguesia teve origem na Capela de São Roque, cuja primeira igreja foi erguida, em 1551, no Chão da Ribeira, integrando a paróquia do Faial.
Em 1848, foi criada a freguesia, e em finais do século XIX, as grandes enxurradas de 1883 provocaram o aluimento de terras e a ruína da igreja, cujos destroços foram arrastados até ao mar. Mais tarde, foi construída uma nova igreja, mas agora um pouco mais afastada da ribeira.