Em 1542, São Roque do Pico foi elevada a vila por alvará régio, em consequência do desenvolvimento deste burgo piscatório.
A Igreja Matriz de São Roque remonta ao século XVIII, tendo sido reedificada em 1776 sobre a antiga Capela do Bom Jesus, construída em 1480, pelos fundadores do povoado de São Roque.
A actual Igreja tem uma planta em forma de falsa cruz latina, constituída por três naves separadas por cinco arcos. O desenho da fachada destaca-se pelas duas torres sineiras (com cobertura piramidal) que a ladeiam.
No interior, destaca-se a capela baptismal, com a sua pia de pedra, o púlpito de madeira policromada e dourada, os altares em talha dourada e policroma, altar-mor de talha dourada e a imagem do santo patrono – São Roque –, o tecto em madeira, pintado com motivos vegetalistas. A Igreja recebeu obras de restauro após o sismo de 1998.
No século XIX, ainda existiam as ruínas da Igreja da Misericórdia, perto do cemitério, na zona rural da vila de São Roque.
